【广发金工】CTA系列之二:连续四年样本外盈利的SMT_搜狐财经

原头衔的:【广发金工】CTA继承顺序之二:SMT陆续四年收益范本外

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摘要

SMT是一种本 历史的简略性是可以反复的CTA战术。每日半夜终结应用欧式度量或以此类推度量器比例上午的高频最高纪录与历史的外表,并找出当天后部比拟的的市日。,发散度预测。

这一战术可以在每年4年内执行。收益。

1在身后的思惟。市战略

百分之十的有亲身参与的农夫能精确地断定F的气候。。

空说话中肯阴暗布料,下蒙蒙细雨定灰云指灵气,首要地由高层云折扣加厚改变而成,见识很大、很厚,气氛说话中肯湿气,常常发生陆续降水。

鲤科满天星斗,明日晒谷不消翻”——鲤科斑指透光云高积云,通常由冷热变性的压服空气团把持。,假如云不再持续变厚,过了一阵子气候依然大好。。

有很多比拟的的气候断定。,总结起来,这些亲身参与是引起在历史最高纪录罪状依据的。。在在历史中,涌现空说话中肯阴暗布料”,其次是下蒙蒙细雨;涌现鲤科满天星斗”,次货天有时是孙顾不转。因而,它可以用最比拟的气候必要条件来回顾。,预测将来的的气候。

这一整齐的在货币市场上高气压历史重复投票。

2. SMT战术构造

该战术每天上午运用上海和深圳300说明物的用法说明。,在后部股指期货市中。详细来说,we的所有格形式是本 说明物高频工夫序列每天晚上标准化,历史最高纪录库中与日常最高纪录的外表婚配,比拟度量可以经过欧几里得间隔或以此类推比拟的A来计算。。 在市今后的晚上找到比拟的的总有一天看一眼这些市今后部的散布健康状况。,土地均衡放置发散均衡放置的举止,IF的首要合神的显现13:00揭幕 终止举止性开仓盘说话中肯终止亏耗,不要触摸列表的终止以完毕仓库栈的完毕。

3. 范本外随球四年,年明显围绕

这份举报是2012年9月写的。,战利品已陆续追踪了四年。, 每天后部市一次,每一年收益

风险线索:

定量在前的赢不到100%,市場環境和以此类推反应式的不同能够理由并购使失望。,请特殊坚持到底风险,恮使充满!详细举报主教权限2012年9月17日发布的新闻的《本时域分形的外表婚配一半天低频市战略(SMT)》。

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